موسسه انتشارات بین المللی چتر اندیشه موسسه انتشارات بین المللی چتر اندیشه Journal of Technology Management and Smart Productivity فصلنامه مدیریت تکنولوژی و بهره وری هوشمند 3092-7986 5 1 2023 05 17 سنجش کارایی بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری با روش مومنتوم دو مرحله‌ای 60 80 FA محسن امیرخانلو دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه آتاتورک ترکیه محسن امیرخانلو دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه آتاتورک ترکیه سید مهدی رضائی کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی ایران سید مهدی رضائی کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی ایران 2022 11 26 هدف اصلی این پژوهش تعیین سبد بهینه سهام در سطح شرکت‌های موجود در بازار سرمایه ایران است. در این راستا از آمار و اطلاعات قیمت‌های سه ماهه سبد سرمایه‌گذاری روزانه بازار سرمایه ایران طی دوره آذر 1388 تا شهریور 1397 استفاده شده است. یافته‌های تجربی این مطالعه شامل محاسبه نسبت‌های بهینه‌گر و ارزیابی عملکرد با رویکرد تشکیل سبد طی دوره بررسی و تعیین وزن‌های سبد بهینه در دو سطح کلی صنایع و شرکت‌های موجود در صنایع است. بر اساس نتایج بدست آمده بالاترین وزن در سبد بهینه متعلق به سهامی است که در عین کنترل نسبت شارپ و بازده قطعی معادل، بازدهی مورد انتظار بالاتری دارد. https://www.jomaier.ir/downloadfilepdf/11948